大月氏迁徙的第一站是天山以北的伊犁河谷和伊塞克湖流域（今吉尔吉斯斯坦境内)，汉文帝初年（公元前176年），大月氏人来到该地后，击败了当地的塞人部落，占据了伊犁河谷，被击败的塞人被迫向南迁徙，南面的土着居民在塞种人的影响下又有了迁移，由此引发了一系列连锁反应。
然而，大月氏人在伊犁河谷流域并未站稳脚跟，当初被月氏人赶跑的乌孙人，早于大月氏人来到阿尔泰山以东，伊塞克湖以北，巴尔喀什湖以南地区，正好处于伊犁河流域以北，又成了逃难的大月氏人的邻居。仇人相见分外眼红，乌孙人随即与匈奴人结盟，不断攻击伊犁河的月氏人。至汉景帝前元二年（公元前155年）左右，大月氏人被迫再次集体南迁。
大月氏人穿越费尔干纳盆地的大宛，来到大宛西南部，阿姆河以北地区的索格底亚那（粟特）地区。
大宛地区当时在阿富汗的希腊化巴克特里亚王国（中国史书称大夏)的统治下，大月氏人的到来，控制了阿姆河，切断了巴克特里亚王国的大宛和阿富汗领地。而大月氏还频频劫掠大宛，元中五年（公元前145年)，大宛的历史名城埃斯哈塔亚历山大城被大月氏人焚毁，这个由亚历山大大帝建立，经由塞琉古王朝和巴克特里亚王朝不断修建，兼蓄了西方希腊风格和东方波斯元素的着名城市化为灰烬，大宛的希腊化文明也基本在这一时期被清除。
元朔元年（公元前128年），西汉帝国伟大的旅行家、外交家张骞访问了大月氏，虽然他的外交使命并未完成，但通过他的游历和叙述，使世人得知当时大月氏人迁徙的具体位置：大月氏位于大宛以西1000公里左右，在阿姆河以北，他们的南部疆界同大夏为邻。
大月氏当时主要还是以游牧生活为主，建都蓝氏城。大月氏人的主力迁移到了大夏附近，但迁移所经过之处，到处都留下了他们的族裔，其中主要在新疆各地。后来的三十六国中，有一小部分便是大月氏人建立的国家。
在广袤无边的西域，与三十六国同时代的国家中，人数最多的恐怕要算乌孙国了，根据历史记载，西汉时候的乌孙国有63万人（多半有些夸大，不采纳），那时候的乌孙国是西域最大的国家。
关于乌孙人的起源说和民族属性，有好几种版本。一是匈奴族说：这种说法强调的是乌孙和匈奴生产方式很接近，都不从事五谷生产，以游牧为业，还有就是乌孙和匈奴始终保持着紧密关系，但也经常兵戎相见，打得血流成河。
二是突厥族说：主此说者有俄国突厥语学家B.B.拉德洛夫、日本学者白鸟库吉等人，所持理由，一是乌孙与突厥开国始祖的传说均与狼有关；二是乌孙称国王为昆莫或昆弥，王族贵人的名字多以“靡”字收尾，以及见于记录的少数乌孙语均属于突厥语族；三是突厥阿史那氏系乌孙的后裔；四是乌孙分布的区域恰为后来突厥族兴起的基地。因此他们认为乌孙是突厥人的祖先，这两者是具有传承关系的同一个民族。
三是东伊朗族说：20世纪30年代以后，苏联一些考古学家以A.H.伯恩斯坦为代表，认为乌孙很可能属于东伊朗族。特别是从20世纪50年代起，苏联考古学界有更多的学者认为乌孙是东伊朗族塞卡人（即塞人）的一支，塞卡文化与乌孙文化是一种文化的两个阶段。乌孙于西汉初期至南北朝初期游牧于天山以北伊塞克湖南岸至伊犁河流域一带，国都赤谷城位于伊塞克湖南岸，另说在纳林河畔。
但这种说法是非常荒谬的，因为乌孙第一次出现在史书上记述的就是战国时期，位于河西走廊月氏人的西边，他们和大月氏为邻，所以才会打得不可开交，以致秦末时月氏人击败乌孙人，乌孙王难兜糜也被月氏人杀死了。那时候难兜糜的儿子猎骄糜刚刚出生，不可能继承王位，国家无主，四分五裂。匈奴的冒顿单于收养了猎骄糜，等他长大成人之后，推举为国王，并召回了乌孙分崩离析的各部，乌孙王国得以复国。
乌孙人来到塞地的北面击败了那里的塞种人。后来大月氏人被匈奴击败迁徙到乌孙以南并同塞种人交战，再次赶走了南边的塞种人，占据了伊犁河流域的大草原，重新开始了新生活。
乌孙人和月氏人有不共戴天之仇（大月氏人杀死了乌孙王难兜糜），他们联合匈奴老上单于，赶到伊犁河谷去追杀大月氏。大月氏打不过联军，被逼再次迁移，这一次迁移到了大夏国境内，依附于大夏。乌孙赶走了月氏人，觉得伊犁河谷这片地方还不错，适合放牧，因此举族迁了过来。这样，乌孙就成了上古新疆的主要种族之一，而且因为张骞的拉拢，和大汉朝廷有了千丝万缕的联系。
其余两种说法，第一种完全是胡说八道，日本人、朝鲜人吸收了大量汉唐文化，但完全是两种人。第二种说法最可靠，最有力的证据便是阿史那氏能证实属于乌孙人的后裔。阿史那是突厥可汗的姓氏，在突厥种族中具有举足轻重的地位。因此，乌孙在长时间的演变中繁衍成了突厥族，然后又在长时间的演变中繁衍成了今天的操突厥语系的哈萨克等民族，线索是很清晰的。
在亚历山大即将把天山南北变成自己的后花园之时，月氏和乌孙两族的关系再一次变得异常紧张了起来。
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